Вакансии Центра кадрового консалтинга СОЭКОН

Архив внутренней доски объявлений

Для получения доступа к закрытому тестированию форума можно обратиться по электронному адресу, указанному ниже.

Приятного вам чтения!

P.S.: с любыми пожеланиями, предложениями, отзывами можно обращаться в e-mail admeister@mail.ru.

после 637 грамм пива кнопки на ноуте кажутся крупнее )))

Здравствуйте у нас на точке расхождение в лесте продаж но я званил сменшику и нтересовался у него он сказал что это уже давно!!!!!!

ну и чо со всем этим делать?

у меня есть баклажаны по грузински,
шашлык свинной по докторски,
вотка по морозилкинске
жена по швейнемашинковске....

ну и? =)

это аутоимунное....

download rate - 4.8 Mb / s

внезапно сломанный моск....

вашу душу машенька!

как-же адовово хочется почесать лоб!!!!!

хорошо....
как спам?

утром, входя в офис, был загружен одной мыслью: "на улице грязно, надо почистить ботинки"...

сейчас три часа. вдумчиво смотрю на свои ботинки. что-то я забыл сделать....

креатив выделен...

Для Каждого ТекСтрокаВозвращенныйТовар Из ТаблицаПоВозвращеннымТоварам Цикл

НовСтрокаТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрокаТаблицаДвижений, ТекСтрокаВозвращенныйТовар);
НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество;
НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость;
НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок;
//НовСтрокаТаблицаДвижений.Продавец = ТаблицаПоВозвращеннымТоварам.

НовСтрокаТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрокаТаблицаДвижений, ТекСтрокаВозвращенныйТовар);
НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество = НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество;
НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость = НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость;
НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок = НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок;

НовСтр=ТаблицаДвиженийПРОДАЖИ.Добавить();
НовСтр.Номенклатура=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Номенклатура;
НовСтр.ВИТО_Контракт=Справочники.ВИТО_Контракты.ПустаяСсылка();
НовСтр.Склад=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Магазин.ОсновнойСклад;
НовСтр.Количество=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Количество;
НовСтр.Стоимость=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Стоимость;
НовСтр.СтоимостьБезСкидок=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.СтоимостьБезСкидок;
НовСтр.ДокументПродажи=Ссылка;

НовСтр=ТаблицаДвиженийПРОДАЖИ.Добавить();
НовСтр.Номенклатура=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Номенклатура;
НовСтр.ВИТО_Контракт=Справочники.ВИТО_Контракты.ПустаяСсылка();
НовСтр.Склад=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Магазин.ОсновнойСклад;
НовСтр.Количество=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Количество;
НовСтр.Стоимость=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Стоимость;
НовСтр.СтоимостьБезСкидок=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.СтоимостьБезСкидок;
НовСтр.ДокументПродажи=Ссылка;

КонецЦикла;

и это, между прочим, код, писанный конторой, которая сильно себя крутой мнит...

я в ахуе полном.

наелся, напился и в swap повалился...

"дорога в мой дом" -
это не класс,
и даже не метод...

ржом всем офисом

ок, спасибо, сижу на месте ровно и не очкую, просто продаж-то нет((((

----- Original Message -----
From: portal1c
To: Ашан Миклухо-маклая
Sent: Wednesday, September 02, 2009 3:03 PM
Subject: Re:

У вас очень "тонкий" канал инета, а база в обмен слила около 15 мегов.
Сегодня к тебе должен приехать Игорь и сделать обмен на ноуте дома.

Ашан Миклухо-маклая пишет:
> Добрый день, Сергей!
> Я не то чтобы паникую, но обмен с "центральной" происходит уже 5 часов и это не может не настараживать.
> С Уважением Кислов Дмитрий
>

Очень. Очень. Очень хочется выпить водки.

итог рабочего дня: хочу нажраться

просто рыдаю )))))))))))

маленький бегемотик ищет любви, ласки и чего-нибудь пожрать

Это что за зверь такой?

Ричард Маркс в mp3 ? плиз.

Medeski Martin & Wood "End Of The World Party (Just In Case)" 2004

01 - Anonymous Skulls
02 - End Of The World Party
03 - Reflector
04 - Bloody Oil
05 - New Planet
06 - Mami Gato
07 - Shine It
08 - Curtis
09 - Ice
10 - Sasa
11 - Midnight Poppies/Crooked Birds
12 - Queen Bee

Стиль - jazz, funk, как-то так :-)))
Битрейд переменный.
TTL 2 месяца (если место не прижмёт).

Люди, помогите найти саундтрек к "Призраку Оперы"! очень очень надо...
Спа всем, кто откликнется!

русские романсы и Marc Almond

кто-нибудь знает, где можно взять русские романсы в женском исполнении (Алла Баянова, Людмила Зыкина и иже с ними)?
также очень интересует альбом Marc Almond - Heart On Snow да и другие его альбомы тоже. на звуках.ру есть несколько треков, но не всё. хочется больше ;)
заранее благодарен

Я буду очень признательна человечку, который поможет найти саундреки к фильму "Dot the i" ;)

Fiona Apple

Я ищу второй альбом сабжа. Если у кого-нибудь есть, буду премного благодарна.

интересуюсь мнением участников сообщества относительно целесообразности

sweet home

мог ли я подумать еще пол-года назад, что мне предложит девушка, что-бы я к ней переезжал? А потом ее мама ей сама скажет, что я могу переезжать к ним (после того, как я внаглую остался на ночь у них и спал вместе с Наташей). Но.. мне моя свобода еще дорогА. Да и свою любимую комнату я ни на что менять не собираюсь. Ближайшие несколько лет, как минимум. Я так надеюсь.

По просьбам трудящихся на биржевых полях - 2

ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

Право, но не обязанность купить или продать в течение определенного ограниченного срока какой-то конкретный товар по указанной цене. Продавец опциона обладает меньшими правами по сравнению с покупателем, т.к. он берет на себя обязанность в любой момент до истечения срока действия опциона поставить товар или принять его поставку.

Как правило, для стандартизации условий торговли и повышения ликвидности контрактов, в основе опциона лежит фьючерсный контракт. Обращается на организованной бирже.

CALL OPTION (КОЛЛ ОПЦИОН) - право купить в определенный ограниченный срок фьючерсный контракт по указанной цене.

PUT OPTION (ПУТ ОПЦИОН) - право продать в определенный ограниченный срок фьючерсный контракт по указанной цене.

PREMIUM (ПРЕМИЯ) - цена (стоимость) опциона. Представляет собой платеж, производимый покупателем продавцу.

STRIKE PRIСE (СТРАЙК или ЦЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ или ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ) - цена, по которой будет осуществляться поставка фьючерсного контракта (или какого-либо иного актива, товара и т.д.).

t b c...

По просьбам трудящихся на биржевых полях - 3

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ?

Хеджирование (страхование) рисков неблагоприятного курсового (ценового) изменения стоимости актива.
Для извлечения спекулятивной прибыли (без осуществления товарных отношений).

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ?

Производитель или потребитель товара для страхования от неблагоприятного изменнения цены.
Компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность (экспортер, импортер).
Компания-резидент, ведущая оценку своей деятельности в иностранной валюте.
Спекулянты.
Инвестор, желающий повысить доходность финансовых операций (с помощью “эффекта рычага”, с помощью арбитражных сделок).
Инвестор, желающий повысить доходность финансовых инструментов, лежащих в основе его инвестиционного портфеля.
Компания производственного характера, извлекающая дополнительную спекулятивную прибыль за счет хорошего знания рынка физического товара, потребителем или производителем которого и является.

t b c...

По просьбам трудящихся на биржевых полях - 4

Спекулятивная сделка на рынке фьючерсов

Инвестор, спекулирующий на срочном рынке фунта стерлингов, провел следующую сделку.

4 июня 2002 г. при текущем курсе GBP/USD равном 1.6600, он продал фьючерсный контракт с истечением 14 сентября по цене 1.6560 доллара за фунт стерлингов. Начальная маржа для поддержания открытой позиции составила 1620 USD,что при размере контракта 62 500 GBP (или 103 500 USD по текущему курсу) в 64 раза меньше самого контракта.

Как видно, эффект рычага довльно высок, т.к обладая суммой порядка 1 500 долларов возможно проведение операций в объеме более 100 000 долларов. При этом максимальная прибыль, равно как и убытки, не будут ограничены.

Стоит отметить, что эффект рычага не является величиной постоянной и может варьироваться в небольших пределах.

Приведенный пример опровергает бытующее мнение, что операции на фьючерсных контрактах более рискованны, чем операции SPOT, т.к. стандартным (для России) плечом является соотношение 1:100 (против 1:64 на фьючерсе в рассмотренном примере).
Через неделю, 3 августа 2002 г., фьючерсный курс GBP/USD составил 1.6210, при этом инвестор заработал:

(1.6560GBP/USD - 1.6210GBP/USD) * 62 500GBP = 2 187.50USD,
или 135% по отношению к вложенным средствам. Инвестор провел обратную сделку (купил подешевевший фьючерс) и зафиксировал имеющуюся прибыль.

Спекулятивная сделка на рынке опционов

Инвестор, спекулирующий на срочном рынке фунта стерлингов, провел следующую сделку.

24 июня 2002 г. при текущем курсе GBP/USD равном 1.6600, он купил пут опцион (право продажи) с истечением 8 августа и ценой использования 1.6300 доллара за фунт стерлингов. Стоимость опциона составила 112,50 USD,что при размере контракта 62 500 GBP (или 103 750 USD по текущему курсу) в 922 раза меньше самого контракта.

Как видно, эффект рычага исключительно высок, т.к обладая суммой порядка 100 долларов возможно проведение операций в объеме более 100 000 долларов.

При этом максимальные убытки будут ограничены размером опционной премии в размере 112,50 USD, что опровергает бытующее мнение о сверхрискованности высокорычажных операций. Однако, стоит отметить, что эффект рычага уменьшается с приближением рыночной цены к цене использования опциона.

Через неделю, 3 августа 2002 г., наличный курс GBP/USD составил 1.6250, при этом стоимость опциона возросла до 562,50 долларов, т.е. увеличилась в 5 раз или на 500%. Инвестор провел обратную сделку (продал подорожавший опцион) и зафиксировал имеющуюся прибыль в размере: 562,50$ - 112,50$ = 450$.

t b c...

	Эффективный персонал - растущий бизнес 19 лет успешной работы

Вакансии О компании Специализация Соискателю Работодателю Клиенты Контакты	Архив внутренней доски объявлений Для получения доступа к закрытому тестированию форума можно обратиться по электронному адресу, указанному ниже. Приятного вам чтения! P.S.: с любыми пожеланиями, предложениями, отзывами можно обращаться в e-mail admeister@mail.ru. после 637 грамм пива кнопки на ноуте кажутся крупнее ))) Здравствуйте у нас на точке расхождение в лесте продаж но я званил сменшику и нтересовался у него он сказал что это уже давно!!!!!! ну и чо со всем этим делать? у меня есть баклажаны по грузински, шашлык свинной по докторски, вотка по морозилкинске жена по швейнемашинковске.... ну и? =) это аутоимунное.... download rate - 4.8 Mb / s внезапно сломанный моск.... вашу душу машенька! как-же адовово хочется почесать лоб!!!!! хорошо.... как спам? утром, входя в офис, был загружен одной мыслью: "на улице грязно, надо почистить ботинки"... сейчас три часа. вдумчиво смотрю на свои ботинки. что-то я забыл сделать.... креатив выделен... Для Каждого ТекСтрокаВозвращенныйТовар Из ТаблицаПоВозвращеннымТоварам Цикл НовСтрокаТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрокаТаблицаДвижений, ТекСтрокаВозвращенныйТовар); НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество; НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость; НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок = -1 * НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок; //НовСтрокаТаблицаДвижений.Продавец = ТаблицаПоВозвращеннымТоварам. НовСтрокаТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрокаТаблицаДвижений, ТекСтрокаВозвращенныйТовар); НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество = НовСтрокаТаблицаДвижений.Количество; НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость = НовСтрокаТаблицаДвижений.Стоимость; НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок = НовСтрокаТаблицаДвижений.СтоимостьБезСкидок; НовСтр=ТаблицаДвиженийПРОДАЖИ.Добавить(); НовСтр.Номенклатура=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Номенклатура; НовСтр.ВИТО_Контракт=Справочники.ВИТО_Контракты.ПустаяСсылка(); НовСтр.Склад=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Магазин.ОсновнойСклад; НовСтр.Количество=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Количество; НовСтр.Стоимость=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Стоимость; НовСтр.СтоимостьБезСкидок=-ТекСтрокаВозвращенныйТовар.СтоимостьБезСкидок; НовСтр.ДокументПродажи=Ссылка; НовСтр=ТаблицаДвиженийПРОДАЖИ.Добавить(); НовСтр.Номенклатура=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Номенклатура; НовСтр.ВИТО_Контракт=Справочники.ВИТО_Контракты.ПустаяСсылка(); НовСтр.Склад=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Магазин.ОсновнойСклад; НовСтр.Количество=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Количество; НовСтр.Стоимость=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.Стоимость; НовСтр.СтоимостьБезСкидок=ТекСтрокаВозвращенныйТовар.СтоимостьБезСкидок; НовСтр.ДокументПродажи=Ссылка; КонецЦикла; и это, между прочим, код, писанный конторой, которая сильно себя крутой мнит... я в ахуе полном. наелся, напился и в swap повалился... "дорога в мой дом" - это не класс, и даже не метод... ржом всем офисом ок, спасибо, сижу на месте ровно и не очкую, просто продаж-то нет(((( ----- Original Message ----- From: portal1c To: Ашан Миклухо-маклая Sent: Wednesday, September 02, 2009 3:03 PM Subject: Re: У вас очень "тонкий" канал инета, а база в обмен слила около 15 мегов. Сегодня к тебе должен приехать Игорь и сделать обмен на ноуте дома. Ашан Миклухо-маклая пишет: > Добрый день, Сергей! > Я не то чтобы паникую, но обмен с "центральной" происходит уже 5 часов и это не может не настараживать. > С Уважением Кислов Дмитрий > Очень. Очень. Очень хочется выпить водки. итог рабочего дня: хочу нажраться просто рыдаю ))))))))))) маленький бегемотик ищет любви, ласки и чего-нибудь пожрать Это что за зверь такой? Ричард Маркс в mp3 ? плиз. Medeski Martin & Wood "End Of The World Party (Just In Case)" 2004 01 - Anonymous Skulls 02 - End Of The World Party 03 - Reflector 04 - Bloody Oil 05 - New Planet 06 - Mami Gato 07 - Shine It 08 - Curtis 09 - Ice 10 - Sasa 11 - Midnight Poppies/Crooked Birds 12 - Queen Bee Стиль - jazz, funk, как-то так :-))) Битрейд переменный. TTL 2 месяца (если место не прижмёт). Люди, помогите найти саундтрек к "Призраку Оперы"! очень очень надо... Спа всем, кто откликнется! русские романсы и Marc Almond кто-нибудь знает, где можно взять русские романсы в женском исполнении (Алла Баянова, Людмила Зыкина и иже с ними)? также очень интересует альбом Marc Almond - Heart On Snow да и другие его альбомы тоже. на звуках.ру есть несколько треков, но не всё. хочется больше ;) заранее благодарен Я буду очень признательна человечку, который поможет найти саундреки к фильму "Dot the i" ;) Fiona Apple Я ищу второй альбом сабжа. Если у кого-нибудь есть, буду премного благодарна. интересуюсь мнением участников сообщества относительно целесообразности sweet home мог ли я подумать еще пол-года назад, что мне предложит девушка, что-бы я к ней переезжал? А потом ее мама ей сама скажет, что я могу переезжать к ним (после того, как я внаглую остался на ночь у них и спал вместе с Наташей). Но.. мне моя свобода еще дорогА. Да и свою любимую комнату я ни на что менять не собираюсь. Ближайшие несколько лет, как минимум. Я так надеюсь. По просьбам трудящихся на биржевых полях - 2 ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ Право, но не обязанность купить или продать в течение определенного ограниченного срока какой-то конкретный товар по указанной цене. Продавец опциона обладает меньшими правами по сравнению с покупателем, т.к. он берет на себя обязанность в любой момент до истечения срока действия опциона поставить товар или принять его поставку. Как правило, для стандартизации условий торговли и повышения ликвидности контрактов, в основе опциона лежит фьючерсный контракт. Обращается на организованной бирже. CALL OPTION (КОЛЛ ОПЦИОН) - право купить в определенный ограниченный срок фьючерсный контракт по указанной цене. PUT OPTION (ПУТ ОПЦИОН) - право продать в определенный ограниченный срок фьючерсный контракт по указанной цене. PREMIUM (ПРЕМИЯ) - цена (стоимость) опциона. Представляет собой платеж, производимый покупателем продавцу. STRIKE PRIСE (СТРАЙК или ЦЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ или ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ) - цена, по которой будет осуществляться поставка фьючерсного контракта (или какого-либо иного актива, товара и т.д.). t b c... По просьбам трудящихся на биржевых полях - 3 ЗАЧЕМ НУЖНЫ СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ? Хеджирование (страхование) рисков неблагоприятного курсового (ценового) изменения стоимости актива. Для извлечения спекулятивной прибыли (без осуществления товарных отношений). КТО ИСПОЛЬЗУЕТ СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ? Производитель или потребитель товара для страхования от неблагоприятного изменнения цены. Компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность (экспортер, импортер). Компания-резидент, ведущая оценку своей деятельности в иностранной валюте. Спекулянты. Инвестор, желающий повысить доходность финансовых операций (с помощью “эффекта рычага”, с помощью арбитражных сделок). Инвестор, желающий повысить доходность финансовых инструментов, лежащих в основе его инвестиционного портфеля. Компания производственного характера, извлекающая дополнительную спекулятивную прибыль за счет хорошего знания рынка физического товара, потребителем или производителем которого и является. t b c... По просьбам трудящихся на биржевых полях - 4 Спекулятивная сделка на рынке фьючерсов Инвестор, спекулирующий на срочном рынке фунта стерлингов, провел следующую сделку. 4 июня 2002 г. при текущем курсе GBP/USD равном 1.6600, он продал фьючерсный контракт с истечением 14 сентября по цене 1.6560 доллара за фунт стерлингов. Начальная маржа для поддержания открытой позиции составила 1620 USD,что при размере контракта 62 500 GBP (или 103 500 USD по текущему курсу) в 64 раза меньше самого контракта. Как видно, эффект рычага довльно высок, т.к обладая суммой порядка 1 500 долларов возможно проведение операций в объеме более 100 000 долларов. При этом максимальная прибыль, равно как и убытки, не будут ограничены. Стоит отметить, что эффект рычага не является величиной постоянной и может варьироваться в небольших пределах. Приведенный пример опровергает бытующее мнение, что операции на фьючерсных контрактах более рискованны, чем операции SPOT, т.к. стандартным (для России) плечом является соотношение 1:100 (против 1:64 на фьючерсе в рассмотренном примере). Через неделю, 3 августа 2002 г., фьючерсный курс GBP/USD составил 1.6210, при этом инвестор заработал: (1.6560GBP/USD - 1.6210GBP/USD) * 62 500GBP = 2 187.50USD, или 135% по отношению к вложенным средствам. Инвестор провел обратную сделку (купил подешевевший фьючерс) и зафиксировал имеющуюся прибыль. Спекулятивная сделка на рынке опционов Инвестор, спекулирующий на срочном рынке фунта стерлингов, провел следующую сделку. 24 июня 2002 г. при текущем курсе GBP/USD равном 1.6600, он купил пут опцион (право продажи) с истечением 8 августа и ценой использования 1.6300 доллара за фунт стерлингов. Стоимость опциона составила 112,50 USD,что при размере контракта 62 500 GBP (или 103 750 USD по текущему курсу) в 922 раза меньше самого контракта. Как видно, эффект рычага исключительно высок, т.к обладая суммой порядка 100 долларов возможно проведение операций в объеме более 100 000 долларов. При этом максимальные убытки будут ограничены размером опционной премии в размере 112,50 USD, что опровергает бытующее мнение о сверхрискованности высокорычажных операций. Однако, стоит отметить, что эффект рычага уменьшается с приближением рыночной цены к цене использования опциона. Через неделю, 3 августа 2002 г., наличный курс GBP/USD составил 1.6250, при этом стоимость опциона возросла до 562,50 долларов, т.е. увеличилась в 5 раз или на 500%. Инвестор провел обратную сделку (продал подорожавший опцион) и зафиксировал имеющуюся прибыль в размере: 562,50$ - 112,50$ = 450$. t b c...
	Вакансии О компании Специализация Соискателю Работодателю Клиенты Контакты
© 1996-2010, СОЭКОН.